关于沪深京交易所对程序化交易实施报告管理的提示公告

尊敬的投资者：

 为进一步提高市场透明度，促进程序化交易规范发展，证监会指导上海、深圳、北京证券交易所于2023年9月1日发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》，自2023年10月9日起正式施行。请程序化交易投资者按照上述通知要求履行报告义务。我司将规范执行相关要求，及时向沪深京交易所报告客户程序化交易信息。现就有关事项提示如下：

 一、程序化交易，是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令在证券交易所进行证券交易的行为，包括按照设定的策略自动选择特定的证券和时机进行交易的量化交易,或者按照设定的算法自动执行交易指令的算法交易以及其他符合程序化交易特征的行为。

 投资者在交易所市场开展股票、债券、基金、存托凭证等证券程序化交易的，应当真实、准确、完整、及时履行报告义务，拒不履行或者履行义务不符合要求的，我司可以拒绝其程序化交易委托。

 二、投资者在交易所的交易符合以下条件之一的，应当与我司签署《长江证券股份有限公司程序化交易客户补充协议》并履行报告义务：

 （一）下单自动化程度高。证券代码、买卖方向、委托数量、委托价格等指令的核心要素以及指令的下达时间均由计算机自动决定的程序化交易投资者。

 （二）申报速率快。1天出现10次以上1秒钟内10笔以上申报（含撤单申报）的程序化交易投资者。

 （三）交易股票只数多、换手率高。最近30个交易日日均交易沪市股票不少于50只，且最近30个交易日年化换手率在30倍以上的程序化交易投资者。

 （四）使用自主研发或其他定制软件的程序化交易投资者。

  （五）交易所认定的其他需要报告的情形。

 使用我司为客户提供的带有一定自动化功能的客户端软件进行交易的，且不符合上述条件的投资者，无需进行报告。

 三、程序化交易报告管理制度2023年10月9日正式实施后，投资者在我司首次开展程序化交易前应先向我司报告，我司对其提交的信息进行充分核查并确认无误后，方可进行程序化交易。未经报告的投资者不得进行程序化交易。

 程序化交易报告管理制度实施前一年内已经开展程序化交易此后仍将持续开展的存量投资者，应当在60个交易日内完成报告。

 四、程序化交易投资者发生异常交易行为、违反交易所有关程序化交易报告要求，或存在其他违反交易所规定情形的，交易所可依据《交易规则》及其他相关业务规则的规定，对其采取相应的自律监管措施或纪律处分。

 请投资者认真阅读相关通知规则，知晓并遵守程序化交易报告工作相关要求。

 相关通知链接如下：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/trade/universal/c/c_20230901_5725979.shtml  （上海证券交易所）

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/trade/universal/c/c_20230901_5725978.shtml  （上海证券交易所）

http://www.szse.cn/disclosure/notice/general/t20230901_603194.html  （深圳证券交易所）

http://www.szse.cn/disclosure/notice/general/t20230901_603195.html  （深圳证券交易所）

https://www.bse.cn/jygl_list/200018376.html（北京证券交易所）https://www.bse.cn/jygl_list/200018377.html  （北京证券交易所）

 详询您的客户经理或开户营业部，或联系我司客服热线95579。

 特此公告。

长江证券股份有限公司

2023年10月9日

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